Swap de divisas

¿Cómo ocurre el swap de las posiciones de divisas?

La transferencia de una posición para un día hábil posterior ocurre mediante el traslado de la fecha de valor para la posición correspondiente a una nueva fecha de valor, con fecha el primer día hábil posible. La fecha de valor estándar de los principales pares de divisas es T+2 días laborables. La fecha de valor de las posiciones spot de divisas, mantenidas hasta la 17:00 hora de Nueva York (23:00 hora en España) se transfiere con una nueva fecha de valor, que es el siguiente día hábil. Como parte de la transferencia, las posiciones están sujetas a un devengo de swap de interés por la retención de la posición para un día siguiente.

El tamaño del swap se basa en los Tom/Next (Tomorrow/Next) tipos de interés del mercado interbancario a plazo (forwrd) de los bancos Tier-1, el valor obtenido se toma directamente de los proveedores de liquidez de BenchMark Finance. El mismo puede ser positivo o negativo. Los principales componentes que forman el tipo de interés Tom/Next se basan en el diferencial de interés entre las divisas que participan en el par de divisas, la liquidez (en este caso la liquidez del mercado a plazo puede ser disminuida debido a elecciones importantes, fin de mes, trimestre, año y otr.), la demanda del mercado interbancario a plazo, la incertidumbre sobre las divisas, así como eventos importantes que afectan a alguna de las monedas en el cruce.

Ejemplo para swap de una posición de divisas:

A las 17:00 hora de Nueva York (23:00 hora de España) usted tiene una posición larga en EURUSD. La fecha de valor de la posición de divisas se trasladará un día hábil adelante. En una posición larga, usted tiene comprados EUR y al mismo tiempo vendidos la cantidad correspondiente de dólares. Si EUR tiene una tasa de interés más alta que USD – usted obtendrá un interés, que será cargado a su cuenta. Si EUR tiene una tasa de interés más baja que USD – usted deberá un interés, que será deducido de su cuenta. Las posiciones cerradas antes de las 17:00 hora de Nueva York (23:00 hora de España), no están sujetas a swap.

Importante: Debido a que la nueva fecha de valor de la posición siempre se transfiere al siguiente día hábil, y los mercados de divisas no funcionan los sábados y los domingos, entonces el swap de las posiciones dejadas abiertas, mantenidas el miércoles contra el jueves – es triple. Además, cuando hay un día festivo oficial para dado país, la fecha de valor para la moneda correspondiente (respectivamente para el par entero de divisas) se desplaza para el primer día hábil después del festivo.

Ejemplo para la carga de swap triple:

Al abrir una posición en EURUSD en miércoles, su fecha de valor es el viernes (T+2). Si esta posición se cierra en jueves, la fecha de valor se trasladará para el lunes y se le cargará un swap por transferencia de la posición para tres días – viernes, sábado y domingo.

La cantidad exacta del swap aplicable para el día correspondiente se puede encontrar en las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 después de las 16:30 hora de España (En determinadas situaciones, BenchMark Finance se reserva el derecho de modificar los swaps después de las 16:30 hora de España). Para ello, pulse el botón derecho del ratón en la ventana “Observación del mercado”. Del menú que aparece, puede seleccionar “Especificación”. Debe tener en cuenta que las cifras swap para los pares de divisas indicados en la moneda de la cuenta son para 1 lote (100 000 unidades de divisas). Usted puede ver cargos en la plataforma swap en la columna “Swap”. El swap se carga directamente en la moneda de la cuenta de operaciones.

Ejemplo: Usted tiene una posición corta en EURUSD para 0.10 lotes (10 000 unidades de divisas). El swap diario en la plataforma es positivo por el valor de 2.70 USD para 1 lote. El swap, que va a obtener por su posición es 1/10 de 2.70 USD, es decir 0.27 USD.